Дальше следует дождаться снижения цены до ЕМА 20, коррекция сопровождается снижением ADX. В этой статье мы рассмотрим характеристики ADX, его настройки, построение, варианты применения, а также обсудим недостатки и различные системы торговли, основанные на этом индикаторе. Давайте посмотрим, как индикатор ADX может помочь нам интерпретировать ценовые графики.
Осциллятор Gator
Вторая часть индикатора ADX — это две линии DI, которые обычно имеют свои цвета (красный и зеленый в нашем примере). Линии DI предоставляют информацию о направлении и силе тренда. Важно помнить, что ADX не предоставляет никакой информации о направлении тренда. Когда ADX идет вверх, это может сигнализировать как о бычьем, так и о медвежьем тренде.
Принцип работы линий DI
Третий вариант применения ADX – это использование его в комбинации с другими индикаторами для подтверждения сигналов торговой стратегии. Индикаторы играют важную роль в техническом анализе финансовых рынков, помогая трейдерам принимать информированные решения на основе данных о ценах и объемах. Один из таких индикаторов, активно применяемых трейдерами, – индикатор среднего направленного индекса (Average Directional Index, ADX). Мы знаем, что тренд — наш друг, но без реальной силы вновь сформированный тренд может быстро исчезнуть. Чтобы измерить направление тренда, нам также нужно посмотреть на фактическое движение цены. ADX фокусируется на измерении силы или слабости тренда, но также может помочь определить направление тренда.
Характеристики индикатора ADX
Если ещё принять во внимание такой факт, как перерисовка линий, то по прошествии 1.5 месяца на балансе, скорее всего, сформировалась довольно приличная просадка. Во втором случае ADX нарисовал двойное дно после боковика — фазы накопления на графике. Как результат, после сигнала индикатора тренд пошел вверх. Индикатор ADX можно использовать на разных таймфреймах. Классически ADX используется на дневных графиках, что совершенно не мешает использовать его на минутных таймфреймах или попробовать на почасовом рынке. При этом всегда необходимо некоторое время следить за индикатором и в идеале соединить его с другими техническими инструментами для выбора точек входа.
В целом есть множество исследований рынка с помощью различных параметров ADX. Другие авторы считают, что качественными периодами могут быть значения между 14 и 20, например 18. В целом если исходить из примера с использованием RSI индикаторы, мы пользуемся периодом 13, вместо 14 предложенных автором, то использовать стандартный параметр ADX 14 вполне логично. ADX вычисляется на основе разницы между значениями плюс-ди и минус-ди, а также их суммы.
Это говорит о том, что движение тренда пока еще сильное, но может произойти разворот. Короткая позиция открывается через 3-4 свечи тогда, когда +DI и -DI разойдутся после пересечения. +DI уходит вверх, что говорит о бычьем направлении тренда. ADX индикатор начинает восходящее движение от уровня 12%. Как только она пробьет уровень 25-30%, можно открывать длинную позицию. В своей книге «New Concepts in Technical Trading System» он описал систему направленного движения цены, которая получила название DMS (Directional Movement System).
Трендовые индикаторы позволяют получать сигналы и заходить в рынок тогда, когда это наиболее актуально. Хотя ADX является мощным инструментом для анализа тренда, он также имеет свои ограничения. Во-первых, ADX не указывает направление тренда, только его силу.
Поэтом если индикатор растет, то это не значит, что сейчас тренд восходящий. И наоборот если значения индикатора падают, то это не значит, что тенденция будет нисходящей. Основная функция индикатора заключается в определении силы тренда, а не направления.
Сигналы дает как основная линия индикатора, так и вспомогательные. Тренд считается слабым, если линия индикатора находится ниже уровня 20%, сильный тренд – линия выше уровня 40%. Сигнал на открытие сделки – пересечение линий +Di и -Di. Если после пересечения +Di находится выше -Di – сигнал на открытие длинной позиции, ниже – короткой. Пересечение +Di и -Di при ADX выше 20% – выход из флета, при ADX в диапазоне 40-60% – возможная смена направления тренда. Нельзя открывать сделки, основываясь только лишь на пересечении +DI и -DI.
Он не сложен в применении и может быть использован новичками на форекс, так как все сигналы логичны и наглядно представляются в рамках работы алгоритма. В общем, обычный технический анализ, доказавший свою эффективность за много лет применения и совершенствования. Индикатор ADX доступен в торговом терминале Metatrader, то есть его не нужно скачивать. Также он практически всегда есть в онлайн платформах для проведения анализа графиков, так как является классической разработкой, прошедшей проверку временем.
- Если индекс выходит из зоны 0-20% в сторону 100% – скорость изменения цены возрастает, тренд усиливается.
- Для нас важно увидеть коррекцию пары евро доллар к линии скользящей средней.
- Максимальное расхождение линий положительной, отрицательной направленности и расположение индексной линии выше 40-50% соответствует зонам перекупленности и перепроданности.
- ADX — это индекс среднего направленного движения (Average Directional Index).
- Если на рынке флет, линия осциллятора находится ниже 20-го уровня и движется горизонтально.
- При торговле акциями с помощью ADX покупки рассматриваем при подъеме линии +DI выше -DI, если наоборот — продаем.
Одним из ограничений ADX является его невозможность указать направление тренда, только его силу. Трейдерам также следует быть осторожными при использовании ADX в периодах бокового движения рынка, когда значения ADX могут быть низкими и сигналы менее надежными. Как с любым индикатором, важно использовать ADX в контексте общей торговой стратегии и анализа рынка. Уайлдер предполагает, что сильный тренд разворачивается, когда линия ADX находится выше значения 25. Когда значение ниже 20, это означает, что тренда нет, и цена находится в диапазоне. Зона между 20 и 25 находится в промежуточном состоянии между трендом и консолидацией.
На предоставленном изображении видно значительное количество пересечений, большинство из которых подходит под требование этого способа. Также мы отмечаем здесь множество убыточных сигналов, а также сигналов с прибылью почти около ноля. Всё представленное вашему вниманию в целом хороший показатель того что даже сформировавшись график далеко не сразу даёт возможность разобраться когда и как нужно было входить.
Если на рынке флет, линия осциллятора находится ниже 20-го уровня и движется горизонтально. Если на рынке появляется тренд, осциллятор начинает подниматься, расстояние между +DI и -DI увеличивается. Чем больше расхождение между +DI и -DI, тем выше поднимается ADX.
А потому ADX как информативный показатель лучше всего использовать вместе с другими торговыми индикаторами. На волатильных криптовалютных рынках одной только линии ADX будет недостаточно. Показатель ADX до 25 указывает либо на боковой тренд в поведении цены, либо на восходящий или нисходящий тренд, недостаточно сильный для того, чтобы на него реагировать. А вот все, что выше, свидетельствует о том, что тренд не только есть, но и набирает обороты.
Одной из популярных систем торговли, основанных на ADX, является система на пересечении плюсового индикатора направления (+DI) и минусового индикатора направления (-DI). Когда +DI пересекает -DI вверх, это может сигнализировать о возможности входа в длинную позицию. Аналогично, когда -DI пересекает +DI вниз, это может быть сигналом для входа в короткую позицию.
Чем больше расстояние между +DI и -DI, тем больше вероятность, что в скором времени произойдет разворот цены или временная консолидация. Когда +DI и -DI снова начинают сходиться, это говорит о постепенном затухании тренда. High и Low – максимальное и минимальное значение цены, i максимаркетс лохотрон и i-1 – текущий и предыдущий периоды, то есть текущий и предыдущий бары или свечи. Чтобы исключить перерисовку, имеет смысл брать текущий High и текущий Low только что сформированной закрытой свечи. Если индикатор ADX растет, то это говорит о том, что на рынке существует тренд.
Процесс построения этих двух линий тренда математически сложен, но для повседневной торговли знать его совершенно не обязательно — сигналами ADX можно пользоваться и так. Применение индикатора ADX зависит от предпочтений и стратегии каждого трейдера. Он может быть полезен для определения наличия тренда, оценки его силы и подтверждения сигналов других индикаторов. Мы должны быть очень осторожны с тем, как мы читаем и интерпретируем сигналы индикатора ADX. Кроме того, ADX-линия может использоваться для определения силы тренда.
Нетрендовый рынок соответствует показателю меньше 25, причем если значение близко к нулю, это свидетельствует об ослаблении тренда. ADX, как индикатор силы тренда, позволяет открыть сделку в максимально выгодной позиции. Уэллс Уайлдер, создатель ADX, также предложил свою собственную систему торговли, основанную на этом индикаторе. Эта система включает использование различных уровней ADX для определения силы тренда и принятия решений о входе и выходе из рынка. Уайлдер рекомендовал использовать уровни 20, 25 и 30 для этой системы. Сначала необходимо рассчитать плюсовый индикатор направления (+DI) и минусовый индикатор направления (-DI) с использованием метода Уайлдера.
Торговля во флете может быть интересна только скальперам, открывающим сделки с целевой прибылью несколько пунктов. Наибольший заработок получается только при трендовой торговле. Чем быстрее изменяется цена, чем сильнее тренд, тем больше и быстрее сделка приносит доход. Индикаторная линия на минутном интервале на протяжении 5 часов находилась ниже уровня 25%. На ценовом графике виден явный узкий флет шириной менее 10 пунктов по 4х-значным котировкам.
ADX широко используется на разных рынка и инструментах. Его универсальность позволяет гибко встроить его в любую торговую систему и адаптировать под себя. Автор предполагает использовать индикатор в базовой форме, сравнивая линии 14 дневного периода +DI и -DI. Индикатор ADX расшифровывается https://fxglossary.org/ как Average Directional Movement Index, что читается как индекс среднего направления цены. Например, в обоих предыдущих графиках красная линия DI- оказывается выше DI+. Таким образом, тренд является нисходящим вне зависимости от того, установлено ли значение периода в 28 или в 7.
Эта тройная комбинация говорит кое-что о направлении тренда, а не только о его силе. Если DMI + выше DMI-, у нас есть восходящий тренд, верно обратное, и DMI- выше DMI +, у меня нисходящий тренд. Когда синяя линия ADX падает ниже данной отметки 25, в рынке наблюдается флэт, или тренд слишком слаб для торговли. Когда она поднимается выше этой отметки, в рынке имеется достаточно сильный тренд.
Одна из стратегий с Аллигатором и АнтиАллигатором разобрана в обзоре «Стратегии Форекс для внутридневной торговли». Как только ADX индикатор поднимается выше 20%, открываем короткую позицию, так как -DI находится вверху. Уровень стопа – максимум предыдущей свечи, желтая линия.
ADX может быть полезным инструментом для определения точки входа и выхода из рынка. Однако трейдеры должны учитывать другие факторы, такие как ценовые уровни, объемы торговли и подтверждающие сигналы, для принятия информированных решений. Дожидаемся, пока индикатор ADX покажет показания выше 25. Значение выше 25 сигнализирует о сильном тренде и сильной вероятности продолжения тенденции. На графике было 5 сигналов ADX, и я пометил каждый из них вертикальной линией и стрелкой, указывающей на направление сигнала. На скриншоте ниже мы установили настройку периода DI на 1.
Это связано с еще одной проблемой ADX — запаздыванием индикатора. Даже когда начинается внезапная волатильность, может потребоваться значительно время, чтобы линия ADX начала давать устойчивый сигнал к действию. В результате трейдеры упустили бы момент для открытия или закрытия позиции. Не каждый такой случай следует считать верным признаком того, что тренд меняется — надежный сигнал дает только линия ADX, поднявшаяся выше уровня 25.
Вся информация, представленная на сайте носит информационный характер и не является прямыми указаниями к торговле, вся ответственность за принятие решения остается за трейдером. Здесь публикуется аналитика финансовых рынков с примерами Форекс прогнозов на текущий момент, что помогает начинающим трейдерам научиться самостоятельно мыслить и анализировать рынок. Теперь давайте рассмотрим, как же торговать по adx с представленной стратегией.
Одинаково результативно работает на валютных парах, фондовых и товарно-сырьевых активах. Здесь также происходит пересечение пунктиров с сигналом о смене тренда, но ADX индикатор уже оттолкнулся от уровня «40» и постепенно идет вниз. Это может говорить о том, что открытая на 30-минутном интервале сделку лучше закрыть внутри дня. Используя ADX, можно оценить скорость изменения цены. Далее, вы можете видеть часть графика пары EUR/USD период H4.Расположенные горизонтально два красных пунктира, отмечают уровень для фильтрации, двадцать и двадцать пять. Пределы волатильности на данном конкретном отрезке были где-то около 270 пунктов.
Линия ADX измеряет силу тренда без учета его направления. Это позволяет трейдерам определить, существуют ли торговые возможности для торговли по тренду. Падающая линия показывает тренд, который теряет импульс или разворачивается. Также следует отметить, что ADX не показывает направление тренда, он лишь определяет его силу. Для определения направления тренда можно использовать другие индикаторы, например, скользящие средние. Причем этот автор также разработал индикатор RSI, которым мы активно пользуемся во время трейдинга и подготовки форекс прогнозов.
Основная линия ADX помогает определить только силу тренда. Направление определяется по расположению линий +DI и -DI друг относительно друга и их пересечению. необходимые инструменты для анализа Формула индикатора среднего направленного движения сложная. Но ее нужно понимать хотя бы в общих чертах для умения «читать» сигналы индикатора.
На выделенном красным прямоугольником участке, кроме разворота пунктиров, внутрь диапазона разворачивается и индексная линия – торговля теряет активность. Это подтверждает и свечной анализ – тела красных свечей уменьшаются с каждой последующей свечой. Основная индексная линия начала снижаться, но все еще находится рядом с уровнем 40%.
Затем производится расчет их разности и суммы, а также их отношения. Этот процесс можно автоматизировать с помощью торговых платформ или использовать готовые индикаторы, доступные на рынке. Индикатор ADX является популярным индикатором импульса и силы тренда.